Fx Options Blog

Options sur la monnaie peut être quelque peu confuse au prix en particulier à quelqu'un qui n'est pas habitué à la terminologie du marché, en particulier avec les unités. Dans ce post, nous allons décomposer les étapes à la tarification d'une option FX en utilisant un couple de méthodes différentes. L'un est d'utiliser le modèle Garman Kohlhagen (qui est une extension des modèles Black Scholes pour FX) et l'autre est d'utiliser Black 76 et le prix de l'option comme une option sur un avenir. Nous pouvons également prix cette option soit comme une option d'achat ou comme une option de vente. Supposons que vous avez une option pricer pour faire ces calculs. Vous pouvez télécharger une version d'évaluation gratuite de ResolutionPro à cette fin. Option de vente sur GBP, option d'achat sur USD Date d'évaluation: 24 décembre 2009 Date d'échéance: 7 janvier 2010 Prix au comptant au 24 décembre: 1.599 Prix d'exercice: 1.580 Volatilité: 10 GBP taux sans risque: 0.42 USD taux sans risque: 0.25 Notional: pound1,000,000 GBP Option Put sur l'exemple FX Tout d'abord, regardez bien l'option Put. Le prix au comptant actuel de la devise est 1.599. Cela signifie 1 GBP 1.599 USD. Donc, le taux USDGBP doit tomber en dessous de la grève de 1,580 pour cette option d'être dans le cours. Nous mettons maintenant les entrées ci-dessus dans notre option pricer. Notez que nos taux ci-dessus sont composés annuellement, Act365. Bien que généralement ces taux seraient cités comme un simple intérêt, Act360 pour USD, Act365 pour GBP et wed besoin de les convertir à n'importe quel compoundingdaycount notre pricer utilise. Étaient à l'aide d'un préroger Scholes Gereralized noir, qui est le même que Garhman Kohlhagen lorsqu'il est utilisé avec des entrées FX. Notre résultat est 0.005134. Les unités du résultat sont les mêmes que notre entrée qui est USDGBP. Donc, si nous multiples cela par notre notionnel en GBP nous obtenons notre résultat en USD que les unités GBP annuler. 0.005134 USDGBP x pound1,000,000 GBP 5,134 USD Option d'appel sur l'exemple FX Maintenant, laissez le même exemple que l'option call. Nous inversons notre cours au comptant et notre exercice à GBPUSD au lieu de USDGBP. Cette fois, les unités sont en GBPUSD. Pour obtenir le même résultat en USD, nous avons 0.002032 GBPUSD x 1.580.000 USD (le notionnel en USD) x 1.599 USDGBP (spot actuel) 5.134 USD. Notez dans les entrées de notre pricer, nous utilisons maintenant le taux de USD comme domestique et GBP comme étranger. Le point clé de ces exemples est de montrer que c'est toujours important de considérer les unités de vos entrées que cela va déterminer comment les convertir en unités que vous avez besoin. Option FX sur le futur exemple Notre prochain exemple est de prix la même option qu'une option sur un avenir en utilisant le modèle Black 76. Notre prix à terme pour la devise à la date d'expiration est 1.5991 Nous utiliserons cela comme notre sous-jacent dans notre prix pricer Noir. Nous obtenons le même résultat lorsque nous avons fixé le prix à l'aide des modèles Black-Scholes Garman Kohlhagen. 5,134 USD. Pour plus de détails sur les mathématiques derrière ces modèles, veuillez consulter help. derivativepricing. En savoir plus sur le support des solutions de change pour les dérivés de change. Free Trial Les plus populaires PostsTop 10 Option Trading Blogs Il ya quelques grands blogs commerciaux là-bas ces jours-ci et le nombre de blogueurs semble être en pleine expansion. Il ya quelques blogueurs que j'ai lu sur une base régulière. Ces types sont le crme de le crme des blogueurs d'option qui fournissent l'analyse du marché grande, des idées de commerce et des poteaux éducatifs. Je voulais mettre en place cette liste des Top 10 Option Trading Bloggers comme une ressource pour les autres commerçants à utiliser. Certains d'entre eux vous ont peut-être entendu parler, certains peuvent être nouveau pour vous. Ive a créé la liste basée sur une variété de facteurs, y compris comment utile je trouve leurs blogs et leur popularité globale. Vérifiez-les et laissez-moi savoir si vous pensez que j'ai manqué quelqu'un. La plupart de ces gars sont sur Twitter et Ive mis en place une liste où vous pouvez les suivre. 1 8211 Option Pit Mark Sébastien Option Pit est dirigé par Mark Sebastian, un ancien créateur de marché sur le Chicago Board Options Exchange et l'American Stock Exchange. Option Pit est une ressource fantastique pour les traders option et les sujets de blog se concentrer beaucoup sur la volatilité implicite, de sorte que vous pouvez comprendre pourquoi je l'aime. Une des grandes choses au sujet de l'option Pit est qu'il ya de nouveaux contenus à peu près tous les jours et il est TOUT matériel de haute qualité. Mark est également un habitué de CNBC. Je visite ce site tous les jours. 2 Options 8211 Options Hawk Joe Kunkle Hawk est un autre site de négociation d'options qui a une grande focalisation sur la volatilité implicite de négociation. Joe Kunkle est l'homme derrière la marque Options Hawk et alors qu'il ne publie pas sur son blog aussi régulièrement que certains autres dans cette liste, quand il publie, il est tout truc informatif super avec beaucoup d'idées commercialisables actionnable. Il est très réactif si vous avez des questions, mais ne prenez pas cela comme une licence pour le bombarder avec des questions. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan est le parrain de l'enseignement des options et a été dans l'entreprise plus longtemps que quasiment tout le monde. Vraiment connaît ses trucs et fournit un excellent contenu gratuit sur son blog. Il ya aussi beaucoup de ses vidéos sur le site Web CBOE, si vous avez le temps de vérifier ceux-ci, vous won8217t le regretter. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader Le négociant paresseux est un type super gentil. Son blog est rempli de conseils commerciaux liés sur des sujets comme la psychologie, la gestion de l'argent et la gestion des risques. Il affiche également ses métiers sur le site et donne une mise à jour sur la façon dont ils se produisent chaque week-end. Il se concentre principalement sur les spreads de crédit et les condors de fer mais il a aussi beaucoup d'informations sur d'autres stratégies. J'ai fait un billet d'invité pour le Lazy Trader une fois que vous pouvez vérifier ici. 5 8211 Option Alpha Kirk Du Plessis Kirk de l'option Alpha est le go to guy pour les débutants qui veulent apprendre les options de négociation. Ses archives de blog et la section de ressources sont vastes et remplis de tidbits intéressants. Il négocie purement des spreads de crédit, des condors de fer et des mises et des appels nus. 6 8211 Steady Options 8211 Kim Klaiman Steady Options, géré par Kim Klaiman avec des contributions de Mark Wolfinger est un excellent site à visiter chaque semaine ou deux. De grands articles sur doivent lire des sujets. 7 8211 Investir avec des options 8211 Steven Place Un autre bon site Web à visiter sur une base hebdomadaire. Investir avec Options fondateur Steven Place est un grand professeur sur le point d'apporter des sujets complexes dans un format facile à comprendre. Les articles de blog sont informatifs et sont parfaits pour les commerçants intermédiaires ou les débutants qui cherchent à étendre leur base de connaissances actuelles. 8 8211 VIX et plus 8211 Bill Luby Bien que techniquement pas un blog trading pur options, VIX et plus est la ressource numéro un sur la volatilité toutes les choses. Tout commerçant d'option qui vaut son sal doit avoir une solide compréhension de la volatilité. I8217ve appris beaucoup des messages I8217ve lus jusqu'à présent et can8217t attendent de plonger dans le reste d'entre eux 9 8211 The Blue Collar Investisseur 8211 Alan Ellman Alan Ellman de l'investisseur Blue Collar est probablement le premier expert sur les appels couverts. He8217s a écrit 5 livres qui ont de bonnes critiques sur Amazon. Allan est très populaire auprès des investisseurs averses au risque qui considèrent les options comme un moyen de générer un revenu stable et à faible risque. Pas de commerce folle haut vol ici, juste des conseils solides pour les investisseurs à long terme. 10 8211 Sassy Options 8211 Rachel Shasha Rachel de Sassy options offre d'excellents commentaires sur le marché et des idées de négociation, vaut certainement une lecture chaque semaine. Donc, ceux qui sont mes Top 10 Option Trading Blogs, je suis sûr que cela va créer un peu de controverse similaire à mes Top 25 Traders sur Twitter post. N'hésitez pas à me faire savoir dans la section commentaires si vous pensez que j'ai raté personne. N'oubliez pas de partager ce post sur Twitter, Facebook et Google Plus à l'aide des boutons sur la gauche. Rappelez-vous de revenir sur le blog régulièrement au cours des prochaines semaines que je vais annoncer un concours de lecteurs avec des charges de cadeaux cool bientôt. 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